#MarchésFinanciers – Working papers #RePEc (11/06/2014)

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Source: RePEc – EconPapers

Sélection de documents de travail sur les marchés financiers:

Stock return comovements and integration within the Latin American integrated market
Carlos Castro and Nini Johana Marin 
UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Keywords: Comovements, correlation, market integration

Gaussian-Chain Filters for Heavy-Tailed Noise with Application to Detecting Big Buyers and Big Sellers in Stock Market
Li-Xin Wang 
arXiv.org

A Multi-factor Adaptive Statistical Arbitrage Model
Wenbin Zhang, Zhen Dai, Bindu Pan and Milan Djabirov 
arXiv.org

The Common Factor in Idiosyncratic Volatility: Quantitative Asset Pricing Implications
Bernard Herskovic, Bryan T. Kelly, Hanno Lustig and Stijn Van Nieuwerburgh 
National Bureau of Economic Research, Inc
JEL-code: E44 G12

 

Image: NYPL

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