#RiskManagement – Working papers (#RePEc, 20/03/2014)

working_papers1

Source: RePEc – EconPapers

Investor fears and risk premia for rare events 

Timing a Hedge Decision: The Development of a Composite Technical Indicator for White Maize 

A Simple and Precise Method for Pricing Convertible Bond with Credit Risk 

On the Frequency of Drawdowns for Brownian Motion Processes 

The Evolution of Risk Premiums in Emerging Stock Markets: The Case of Latin America and Asia Region

Intrinsic Prices Of Risk 

World gold prices and stock returns in China: insights for hedging and diversification strategies 

Modelling Credit Default Swaps: Market-Standard Vs Incomplete-Market Models 

Basel III, Clubs and Eurozone Asymmetries 

Introduction to Risk Parity and Budgeting

Dynamic AutoRegressive Expectile for Time-Invariant Portfolio Protection Strategies 

Exploration Risk in Oil & Gas Shareholder Returns 

The Conditional Pricing of Systematic and Idiosyncratic Risk in the UK Equity Market 

Performance of Utility Based Hedges 

Risk Assessment of the Brazilian FX Rate

SYSTEMIC RISK MEASURES 

Capital Requirements, Banking Supervision and Lending Behavior: Evidence from Tunisia

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