Marchés financiers: working papers (RePEc, 30/03/2012)

Source : NEP (New Economics Papers) | RePEc

  1. Measuring Systemic Risk

Date:

2012-02

By:

Acharya, Viral V
Pedersen, Lasse H
Philippon, Thomas
Richardson, Matthew P

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:cpr:ceprdp:8824&r=fmk
 

Keywords:

bailout; financial regulation; systemic risk; value at risk

JEL:

G01
  1. Equity risk premium and time horizon: what do the U.S. secular data say?

Date:

2012

By:

Georges Prat (Université Paris 10)

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:afc:wpaper:12-06&r=fmk
  1. The Role of Equity Funds in the Financial Crisis Propagation

Date:

2012-02

By:

Hau, Harald
Lai, Sandy

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:cpr:ceprdp:8819&r=fmk
 

Keywords:

Financial Crisis Propagation; Fire Sales; Mutual Funds

JEL:

G11
  1. Large Shocks in the Volatility of the Dow Jones Industrial Average Index: 1928-2010

Date:

2012-03-14

By:

Amélie Charles (Audencia – Audencia)
Olivier Darné (LEMNA – Laboratoire d’économie et de management de Nantes Atlantique – Université de Nantes : EA4272)

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:hal:wpaper:hal-00678932&r=fmk
 
  1. Estimating Idiosyncratic Volatility and Its Effects on a Cross-Section of Returns

Date:

2012-01-31

By:

Serguey Khovansky
Zhylyevskyy, Oleksandr

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:isu:genres:34990&r=fmk
 

Keywords:

Generalized method of moments; Idiosyncratic volatility; Cross-section of stock returns; Idiosyncratic volatility premium

JEL:

C21
  1. Efficient Pricing of European-Style Options Under Heston’s Stochastic Volatility Model

Date:

2012-02-23

By:

Zhylyevskyy, Oleksandr

URL:

http://d.repec.org/n?u=RePEc:isu:genres:34827&r=fmk
 

Keywords:

characteristic function inversion; Heston’s model; European-style option

JEL:

G13

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